La leyenda de la imagen de Santa María de la Almudena dicen que se remonta a los tiempos de Santiago el Mayor y su llegada a las Españas a predicar las buenas nuevas. Sin embargo, la catedral madrileña que hace honor a esta imagen es mucho más reciente.
La Villa de Madrid se convirtió en el 1561 en la capital de las Españas bajo las órdenes del Rey Felipe II. Sin embargo, no es hasta los años del 1800 que se crea la Diósesis de Madrid, dando lugar a la eventual construcción de la catedral.
La Catedral de la Almudena, presenta los estilos neo-clásico, neo-gótico y neo-romanesco, comparable a la arquitectura del Palacio Real. Se comenzó a construir en el 1883 y para el año 1993, gran parte de la estructura se había completado. En ese momento el Papa Juan Pablo II consagra el templo como la Catedral de Santa María la Real de La Almudena. De hecho, es la estatua del Papa Juan Pablo II que se encuentra de frente a la Calle Bailen, la obra que conmemora ese momento.
La fachada principal de la Catedral le da su frente a la Plaza de la Armería y más adelante al Palacio Real. La Catedral de la Almudena, actualmente alberga la imagen de la patrona madrileña, que originalmente se encontraba en la pequeña iglesia Santa María de la Almudena, la cual fue construida sobre lo que fue la judería de Madrid.
La Catedral actual se construye sobre los restos de una antigua mezquita. De hecho, Almudena es una palabra árabe que significa “ciudadela”.